cam a22 4500 279848781 CHVBK 20191220190756.0 130818s2008 sz a m 00 0 fre d Catalogage décrit l'ex. de thèse 02/2009 geuses (SNL)991013394549703976 (RERO)R005002867 (Sz)1559359-41snl_51 (Sz)vtls001559359 (Sz)001559359 Sz Sz fre eng fre s1se rero 650 22sdnb Thénié Julien Décisions séquentielles dans l'incertain nouvelles approches par la programmation stochastique et applications par Julien Thénié [S.l.] [s.n.] 2008 XI, 194 p. ill. 30 cm Thèse sc. écon. Genève Bibliogr. Directeur de thèse: Professeur Jean-Philippe Vial La présente thèse propose deux contributions à la mise en oeuvre de la programmation stochastique. La première est méthodologique avec la méthode de programmation stochastique avec règles de décision constantes par morceaux, basée sur l'adaptation du concept de règles de décision à la programmation stochastique standard. Cette approche se passe d'arbre d'évènements contournant ainsi le fléau de la dimension. Deux améliorations à cette approche sont proposées: l'utilisation du concept d'avis d'experts et une heuristique permettant d'améliorer le comportement dans le cadre d'une utilisation de la mesure de défaillance dans la fonction objectif. Cette approche heuristique est appliquée à un problème de gestion de chaînes d'approvisionnement à 12 étapes La seconde est technologique avec l'outil DET2STO qui permet, sur base de problèmes formulés grâce au langage de modélisation algébrique GMPL, de formuler automatiquement la version stochastique d'un problème déterministe, et ce uniquement avec des outils libres Texte en français avec résumé en anglais et en français sb 2009/04 650 ge snl-sb SNL 100 1- Thénié Julien RERO 100 1- Thénié Julien (RERO)A011294221 cre BK020300 XK020000 XK020000 SNL NB001 NB001 Nbq 73717 NB10010 RERO RE61001 RE61001 RE610010022 BGE Vba 2146 RERO RE61070 RE61070 RE610700007 TSES 674 RERO RE61096 RE61096 RE610960003 DBUT 6770