Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten

Verfasser / Beitragende:
Jörn Barth
Ort, Verlag, Jahr:
Mannheim : Institut für Versicherungswissenschaft, 2000
Beschreibung:
36 S. : Ill.
Format:
Buch
ID: 340415088
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