Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten
Gespeichert in:
Verfasser / Beitragende:
Jörn Barth
Ort, Verlag, Jahr:
Mannheim :
Institut für Versicherungswissenschaft,
2000
Beschreibung:
36 S. : Ill.
Format:
Buch
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