Monte Carlo Improvement of Estimates of the Mean-Reverting Constant Elasticity of Variance Interest Rate Diffusion
Gespeichert in:
Verfasser / Beitragende:
[Bent Jesper Christensen, Rolf Poulsen]
Ort, Verlag, Jahr:
2001
Enthalten in:
Monte Carlo Methods and Applications, 7/1-2(2001), 111-124
Format:
Artikel (online)
Online Zugang: