The Copula-GARCH Model of Conditional Dependencies: An International Stock Market Application
Gespeichert in:
Verfasser / Beitragende:
[E. Jondeau, M. Rockinger]
Ort, Verlag, Jahr:
2006
Enthalten in:
Journal of International Money and Finance, 25/5(2006-08), 827-853
Format:
Artikel (online)