Pricing of LIBOR futures by martingale method in Cox-Ingersoll-Ross model
Gespeichert in:
Verfasser / Beitragende:
[Ping Li, Peng Shi, Guangdong Huang, Xiaojun Shi]
Ort, Verlag, Jahr:
2010
Enthalten in:
Journal of Systems Science and Complexity, 23/2(2010-04-01), 261-269
Format:
Artikel (online)
Online Zugang: